The Black–Scholes Equation
Application ID: 82
The Black-Scholes equation, computes the value u of a European stock option. Black-Scholes derived an analytical expression for the solution to this problem. However, the formula works only for certain cases; for instance, you cannot employ it when sigma and r are functions of x and t. Here, sigma denotes the volatility, r the continuous compounding rate of interest, and x the underlying asset price.
Using a PDE formulation allows you to determine the price for such cases. This model sets up the PDE formulation of the Black Scholes equation and in addition, this model also shows how to solve the 1D time-dependent variation using a 2D geometry with the y-coordinate corresponding to time.
Dieses Beispiel veranschaulicht Anwendungen diesen Typs, die mit den folgenden Produkten erstellt wurden:
Allerdings können zusätzliche Produkte erforderlich sein, um es vollständig zu definieren und zu modellieren. Weiterhin kann dieses Beispiel auch mit Komponenten aus den folgenden Produktkombinationen definiert und modelliert werden:
Die Kombination von COMSOL® Produkten, die für die Modellierung Ihrer Anwendung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann Randbedingungen, Materialeigenschaften, Physik-Interfaces und Bauteilbibliotheken umfassen. Bestimmte Funktionen können von mehreren Produkten gemeinsam genutzt werden. Um die richtige Produktkombination für Ihre Modellierungsanforderungen zu ermitteln, lesen Sie die Spezifikationstabelle und nutzen Sie eine kostenlose Evaluierungslizenz. Die COMSOL Vertriebs- und Support-Teams stehen Ihnen für alle Fragen zur Verfügung, die Sie diesbezüglich haben.